Risikomanagement

Risikomanagement für Portfolios aus Alternative Investments 

eFront-Risikomanagement bietet erweiterte Funktionen für die Risikomessung und -vorhersage

Das Risikomanagementmodul von eFront erweitert die Fähigkeiten der FrontInvest-Plattform um eine verbesserte Portfolioanalyse, dank der die Nutzer die mit einem Portfolio aus Alternative Investments im Fondsbesitz verbundenen unterschiedlichen Risiken exakt messen und vorhersagen können. Die Nutzer können ausgeklügelte Top-Down-Analysen durchführen, um die Portfolioaufbaustrategien abzubilden. Außerdem können sie synthetische Portfolios entwerfen und auf diese eine Reihe von Parametern anwenden, um die Auswirkungen verschiedener Inputs zu erkennen.

Mit der Risikomanagement-Software für eine Investmentportfolio-Analyse können die Nutzer:

Die Risiko- und Renditezerlegung auf Fonds- und Assetebene analysieren. Die Ergebnisse können in unterschiedlichen Formaten angezeigt werden, darunter auch Grafiken (Balken- und Kreisdiagramme, Tabellen, 2 Achsen), alle mit integrierten Filtern.

Stresstests für die Szenarien durchführen, um ihr Verständnis des Portfoliorisikos zu verbessern.

Jeden Investmentvorschlag an einem festgelegten Risikoprofil messen, um seine Auswirkungen auf das Gesamtrisiko des Portfolios zu erkennen.

Qualitative und quantitative Bewertungstechniken anwenden, um die Fonds anhand verschiedener Aspekte wie Strategie, Rechtsstruktur und erwartete Lebensdauer einzustufen.   

Künftige Cashflows analysieren und bewerten, und zwar basierend auf den für jeden untersuchten Fonds verfügbaren verschiedenen Stufen, um so auswertbare Messungen wie NPV (Nettokapitalwert), NPV at risk (Netto-Risikokapitalwert), Tail NPV, TVPI, Net IRR (interner Nettozinsfuß) und Duration nutzen zu können.